Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / Maciej Kostrzewski.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. Opis: 161, [1] s. : il. ; 24 cmTyp zawartości: Tekst Tryb odtwarzania: Bez urządzenia pośredniczącego Typ nośnika: WoluminISBN: 8374641029Tematy: Statystyka Bayesa | Szeregi czasowe -- modele matematyczne | Procesy dyfuzji | Całki Itô | Rynek kapitałowy -- metody statystyczne
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Sygnatura | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Księgozbiór podstawowy
|
BUEK Magazyn | 307086 | Dostępny | 1000307086 |
Bibliogr. s. 153-[162].
